中證網(wǎng)訊（王珞）12月25日，在路博邁基金、浦發(fā)銀行與中國(guó)外匯交易中心共同協(xié)作下，國(guó)內(nèi)首只應(yīng)對(duì)氣候變化的高等級(jí)債券指數(shù)基金——路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金正式成立。這是國(guó)內(nèi)首只應(yīng)對(duì)氣候變化的債券基金產(chǎn)品，意味著國(guó)內(nèi)綠色金融實(shí)踐應(yīng)用的重大突破。

 

　　該基金跟蹤的是國(guó)內(nèi)首只應(yīng)對(duì)氣候變化主題的債券指數(shù)——CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)。2024年4月30日，中國(guó)外匯交易中心正式發(fā)布該指數(shù)。該指數(shù)綜合考慮發(fā)行人應(yīng)對(duì)氣候變化的意愿、能力和長(zhǎng)期戰(zhàn)略等關(guān)鍵因素；在發(fā)行主體篩選方面還參考《商業(yè)銀行資本管理辦法》中關(guān)于投資級(jí)公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)要求外部主體評(píng)級(jí)AAA及以上、交易中心隱含評(píng)級(jí)AAA-及以上。該指數(shù)樣本券發(fā)行人數(shù)量達(dá)到50余家，樣本券數(shù)量超過(guò)200只，平均剩余久期約1.9年，發(fā)行主體行業(yè)分布廣泛，整體信用評(píng)級(jí)等級(jí)較高，指數(shù)歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定，且流動(dòng)性較好、回撤可控，更利于產(chǎn)品管理人對(duì)指數(shù)樣本券進(jìn)行跟蹤復(fù)制。

 

　　CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)的創(chuàng)設(shè)過(guò)程中，浦發(fā)銀行與路博邁基金全程參與其中，充分考慮了全球應(yīng)對(duì)氣候變化的最佳投資實(shí)踐和中國(guó)本土政策依據(jù)，其中包括G20可持續(xù)金融工作組發(fā)布的《G20轉(zhuǎn)型金融框架》及生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2022年度報(bào)告》和《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2023年度報(bào)告》。此指數(shù)的發(fā)布可以幫助機(jī)構(gòu)快速識(shí)別轉(zhuǎn)型主體投資價(jià)值，在兼顧投資收益的同時(shí)，也能夠進(jìn)一步引導(dǎo)資金流向氣候變化相關(guān)領(lǐng)域，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

 

　　今年上半年，中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、金融監(jiān)管總局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，為貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和重大決策部署，需要加大金融對(duì)綠色低碳發(fā)展的支持力度；按照國(guó)家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)制定、規(guī)范實(shí)施清晰可執(zhí)行的綠色金融和轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系兼容；積極參與應(yīng)對(duì)氣候變化全球治理，為全球應(yīng)對(duì)氣候變化貢獻(xiàn)中國(guó)智慧，加強(qiáng)國(guó)際成熟經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)運(yùn)用和國(guó)內(nèi)有益經(jīng)驗(yàn)的國(guó)際推廣。

 

　　中國(guó)外匯交易中心積極推動(dòng)綠色金融，以指數(shù)、交易、開放多服務(wù)共建綠色債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。一是精心研發(fā)綠色指數(shù)，已發(fā)布綠色債券指數(shù)、碳中和債券指數(shù)、共同分類目錄綠色債券指數(shù)、碳減排工具指數(shù)、ESG債券指數(shù)等11只綠色主題指數(shù)，并應(yīng)用于公募基金、理財(cái)產(chǎn)品、一籃子債券組合交易、收益憑證、指數(shù)互換合約等多種產(chǎn)品類型；二是豐富交易機(jī)制及綠色工具箱，在本幣交易系統(tǒng)推出支持綠色業(yè)務(wù)回購(gòu)、綠債籃子組合交易、掛鉤碳中和指數(shù)的互換交易、掛鉤綠債的CDS等交易品種，支持對(duì)各類綠債信息和行情的高效檢索，為市場(chǎng)提供多元綠色金融流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)管理工具；三是共建高水平對(duì)外開放，牽頭綠金委專家組對(duì)符合中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》的銀行間市場(chǎng)存量綠色債券貼標(biāo)，進(jìn)一步便利跨境綠色投融資，獲得境內(nèi)外高度關(guān)注和積極應(yīng)用。

 

　　近年來(lái)，浦發(fā)銀行積極響應(yīng)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，在金融促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域不斷豐富完善創(chuàng)新產(chǎn)品體系和服務(wù)體系，同時(shí)，浦發(fā)銀行將ESG風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，完善制度體系，不斷強(qiáng)化機(jī)制保障。債券投資方面，自2018年起，浦發(fā)銀行創(chuàng)設(shè)了“中債-浦發(fā)銀行ESG精選債券指數(shù)”“綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)”等多條泛綠指數(shù)，并致力于指數(shù)產(chǎn)品化，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新和自身投資助力市場(chǎng)形成共同理念，推動(dòng)綠色債券基金市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展。本次產(chǎn)品的成功發(fā)行，是浦發(fā)銀行與路博邁基金在國(guó)內(nèi)綠色金融實(shí)踐應(yīng)用的重大突破，創(chuàng)造了良好的示范效應(yīng)。未來(lái)，浦發(fā)銀行致力于持續(xù)推動(dòng)綠色債券指數(shù)化投資發(fā)展，進(jìn)一步強(qiáng)化金融對(duì)綠色及低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的支持，助力我國(guó)走生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路。

 

　　路博邁基金是路博邁集團(tuán)在中國(guó)全資子公司，路博邁集團(tuán)擁有85年全球投資歷史，在全球可持續(xù)投資領(lǐng)域領(lǐng)先，尤其是應(yīng)對(duì)氣候變化方面，路博邁集團(tuán)早在十余年前就已經(jīng)開始實(shí)踐。路博邁基金于2023年9月份發(fā)行了外商獨(dú)資公募的第一只主動(dòng)管理綠色債券基金產(chǎn)品“路博邁中國(guó)綠色債券債券型證券投資基金”。中國(guó)外匯交易中心發(fā)布的首批符合中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》的綠債清單后，路博邁中國(guó)綠色債券基金是第一只將此綠債清單作為重點(diǎn)投資方向的綠債基金。

 

　　作為全球化的公募基金管理人，路博邁基金一直致力于支持并賦能中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)氣候轉(zhuǎn)型目標(biāo)。此次與中國(guó)外匯交易中心和浦發(fā)銀行的聯(lián)動(dòng)合作，為中國(guó)金融市場(chǎng)開發(fā)并定制這一氣候變化高等級(jí)債券指數(shù)，旨在推動(dòng)中國(guó)企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對(duì)氣候變化領(lǐng)域取得更大的進(jìn)展。