三大特征凸顯 ESG百強成可持續(xù)發(fā)展“領頭雁”

文章來源:證券時報網匡繼雄2022-09-23 09:40

市場表現：連續(xù)三年獲超額收益

2018年，PRI（負責任投資原則）針對美國市場發(fā)布的第一份“ESG和Alpha”研究報告指出，使用ESG因素對發(fā)達市場和美國市場的股票或債券進行排名的投資策略能夠產生超額收益。

2020年，PRI專門針對中國市場開展了此項研究并發(fā)布《中國市場的ESG與Alpha》報告，指出盡管中國目前累積的ESG數據的深度和時間跨度不如發(fā)達市場，但根據MSCI ESG數據進行定量分析，同時結合對本地和國際投資者案例的深入研究表明，ESG同樣是超額收益的來源。

對ESG百強公司近三年來的股票收益率進行統(tǒng)計，發(fā)現ESG百強公司2020年、2021年、2022年（截至8月末）的平均漲幅明顯高于滬深300指數。

與此同時，不少ESG百強公司已成為ESG投資基金重倉股。2022年基金中報數據顯示，共有26家ESG百強公司現身ESG投資基金前十大重倉股。

從持倉基金數量來看，長江電力、比亞迪頗受基金青睞，持倉的ESG投資基金數量均超20只；持倉?？低?、伊利股份的ESG投資基金數量也均超10只。

從持倉市值來看，比亞迪為ESG投資基金第一重倉股，持股市值達24.3億元，保利發(fā)展、?？低暢止墒兄狄簿?0億元。

從持股變動來看，ESG投資基金新進深信服、雙良節(jié)能、中國中鐵等7股，其中深信服持股市值最高，達5.1億元；增持中國船舶、海爾智家、保利發(fā)展等11股，其中中國船舶增持數量最多，增倉約1104萬股。