與敏感性分析對單一因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。在情景分析過程中要注意考慮各種頭寸的相關(guān)關(guān)系和相互作用。情景分析中所用的情景通常包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景。情景可以人為設(shè)定（如直接使用歷史上發(fā)生過的情景），也可以從對市場風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計(jì)分析中得到，或通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動的隨機(jī)過程得到。如銀行可以分析利率、匯率同時(shí)發(fā)生變化時(shí)可能會對其市場風(fēng)險(xiǎn)水平產(chǎn)生的影響，也可以分析在發(fā)生歷史上出現(xiàn)過的政治、經(jīng)濟(jì)事件或金融危機(jī)以及一些假設(shè)事件時(shí)，其市場風(fēng)險(xiǎn)狀況可能發(fā)生的變化。