投資國債期貨的交易限制
(1)基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨合約價值,不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%;
(2)開放式基金在任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%;
封閉式基金、開放式指數(shù)基金(不含增強型)、交易型開放式指數(shù)基金(ETF)在任何交易日日終,持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)(不含質(zhì)押式回購)等。
債券基金參與國債期貨交易不受本項限制,但應(yīng)當(dāng)符合基金合同約定的投資策略和投資目標(biāo);
(3)基金在任何交易日日終,持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%;
基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時限向交易所報告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等;
(4)基金所持有的債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨合約價值,合計(軋差計算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定;
(5)基金在任何交易日內(nèi)交易(不包括平倉)的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%;
(6)開放式基金(不含ETF)每個交易日日終,在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金,或到期日在一年以內(nèi)的政府債券;
(7)封閉式基金、ETF每個交易日日終,在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;
(8)保本基金參與國債期貨交易不受上述的限制,但應(yīng)當(dāng)符合基金合同約定的保本策略和投資目標(biāo),且每日所持期貨合約及有價證券的最大可能損失,不得超過基金凈資產(chǎn)扣除用于保本部分資產(chǎn)后的余額。
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