貨幣市場基金
該信息來源于2016年2月1日施行的《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》和2017年10月1日施行的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》，該規(guī)定主要針對攤余成本法的貨幣市場基金。
1、禁投項目
貨幣市場基金不得投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、以定期存款利率為基準(zhǔn)利率的浮動利率債券、信用等級在AA+以下的債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。
2、流動性資產(chǎn)不應(yīng)低于一定比例
第一，現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于 5%;
第二，現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及五個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得低于 10%;
第三，到期日在 10 個交易日以上的逆回購、銀行定期存款等流動性受限資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過 30%;
第四，除發(fā)生巨額贖回、連續(xù)3個交易日累計贖回 20%以上或者連續(xù) 5 個交易日累計贖回 30%以上的情形外，債券正回購的資金余額占基金資產(chǎn)凈值的比例不得超過 20%。
3、投資交易限制
（1）同一機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具及其作為原始權(quán)益人的資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過 10%，國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券除外。
（2）貨幣市場基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 30%，但投資于有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制。
（3）貨幣市場基金投資于具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過 20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過 5%。
（3）要求采用攤余成本法核算的貨幣市場基金要實施規(guī)?？刂?，同一基金管理人用攤余成本法核算的貨幣市場基金的月末資產(chǎn)凈值合計不得超過風(fēng)險準(zhǔn)備金余額的200倍。同時，貨幣市場基金正回購余額占基金資產(chǎn)凈值的比例不得高于20%。
（4）貨幣市場基金投資于主體信用評級低于AAA的機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過10%，其中單一機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過 2%。
（5）同一基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業(yè)銀行的銀行存款及其發(fā)行的同業(yè)存單與債券，不得超過該商業(yè)銀行最近一個季度末凈資產(chǎn)的 10%。
（6）貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過 120 天，平均剩余存續(xù)期不得超過 240 天。
（7）貨幣市場基金的投資久期有嚴(yán)格的要求：
（六）信托公司 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
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